Hvordan bygge en handelsindikator Elliott og Gann har blitt husstandsnavn blant handelssamfunnet over hele verden. Disse pionerene i teknisk analyse utviklet noen av de mest brukte teknikkene. Men hvordan kom Elliott og Gann opp med disse teknikkene, og hvordan ble de så vellykkede? Sannheten blir fortalt, det er ikke så vanskelig som det høres. Denne artikkelen tar deg gjennom prosessen med å bygge din egen tilpassede indikator, som du kan bruke til å vinne en kant over konkurransen. (For relatert lesing, sjekk ut hvordan du bruker Gann-indikatorer.) Bakgrunn Husk at teorien bak teknisk analyse sier at økonomiske diagrammer tar hensyn til alle ting - det vil si alle grunnleggende og miljømessige faktorer. Teorien fortsetter å si at disse diagrammene viser elementene i psykologi som kan tolkes via tekniske indikatorer. For bedre å forstå dette, kan vi se på et eksempel. Fibonacci retracements er avledet fra en matematisk sekvens: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 og så videre. Vi kan se at nåværende tall er summen av de to foregående tallene. Hva har dette å gjøre med markedene? Det viser seg at disse retracementnivåene (33, 50, 66) påvirker handelsbeslutninger i en slik grad at nivåene har blitt et sett med psykologiske støtte - og motstandsnivåer. Tanken er at ved å finne disse punktene på diagrammer kan man forutsi fremtidige retninger for prisbevegelser. (For mer om disse praktiske tallene, sjekk ut Ta The Magic Out Of Fibonacci Numbers.) Komponenter av en indikator Alle indikatorer er opprettet for å forutsi hvor en pris er overskriften når en bestemt tilstand er tilstede. Traders prøver å forutsi to grunnleggende ting: Støtte og motstandsnivåer - Disse er viktige fordi de er de områdene hvor priser reverserer retning. Tid - Dette er viktig fordi du må kunne forutsi når prisbevegelser vil oppstå. Av og til forutsier indikatorer disse to faktorene direkte - som det er tilfelle med Bollinger Bands eller Elliotts bølger - men indikatorer har vanligvis et sett med regler vedtatt for å utstede en prediksjon. (For mer grunnleggende, sjekk ut Support amp Resistance Basics.) For eksempel, når du bruker breddeforskjellindikatoren (som er representert av en linje som indikerer momentumnivåer), må vi vite hvilke nivåer som er relevante. Indikatoren i seg selv er bare en linje. Breddeforskjellindikatoren ligner RSI. ved at den er avstandsbundet, og den brukes til å måle momentumet av prisbevegelser. Når linjen er i mediansonen, er det lite momentum. Når den stiger inn i den øvre sonen, vet vi at det er økt momentum, og omvendt. Man kan se for å ta en lang posisjon når momentet er på vei opp fra lave nivåer og se etter kort tid etter at momentumet toppet på høyt nivå. Det er viktig å sette regler for å tolke betydningen av en indikatorbevegelse for å gjøre dem nyttige. Med dette i bakhodet, kan vi se på måter å lage spådommer på. Det finnes to hovedtyper av indikatorer: unike indikatorer og hybridindikatorer. Unike indikatorer kan kun utvikles med kjerneelementer i kartanalyse, mens hybridindikatorer kan bruke en kombinasjon av kjerneelementer og eksisterende indikatorer. Komponenter av unike indikatorer Unike indikatorer er basert på iboende aspekter av diagrammer og matematiske funksjoner. Her er to av de vanligste komponentene: 1. Mønstre Mønstre er bare gjentagende prissekvenser som er synlige i løpet av en gitt tidsperiode. Mange indikatorer bruker mønstre til å representere sannsynlige fremtidige prisbevegelser. Elliott Wave-teorien bygger for eksempel på at alle priser beveger seg i et bestemt mønster som forenkles i følgende eksempel: Figur 1: Et Elliott-bølgemønster Det er mange andre enkle mønstre som handelsmenn bruker til å identifisere områder av prisbevegelse innenfor sykluser. Noen av disse inkluderer trekanter. kiler og rektangler. Disse typer mønstre kan identifiseres innenfor diagrammer ganske enkelt ved å se på dem, men datamaskiner tilbyr en mye raskere måte å utføre denne oppgaven. Dataprogrammer og - tjenester gir muligheten til automatisk å finne slike mønstre. 2. Matematiske funksjoner Matematiske funksjoner kan variere fra prisverdi til mer komplekse funksjoner basert på volum og andre tiltak. For eksempel er Bollinger Bands rett og slett faste prosentandeler over og under et bevegelige gjennomsnitt. Denne matematiske funksjonen gir en klar priskanal som viser støtte - og motstandsnivåer. Komponenter av hybridindikatorer Hybridindikatorer bruker en kombinasjon av eksisterende indikatorer og kan betraktes som forenklede handelssystemer. Det finnes utallige måter som elementer kan kombineres til å danne gyldige indikatorer. Heres et eksempel på MA crossover. Denne hybridindikatoren benytter flere forskjellige indikatorer, inkludert tre forekomster av de bevegelige gjennomsnittene. Man må først tegne 3, 7 og 20-dagers glidende gjennomsnitt basert på prishistorien. Regelen ser da etter en crossover for å kjøpe sikkerheten eller en cross-under for å selge. Dette systemet indikerer et nivå ved hvilken prisbevegelse kan forventes, og gir en rimelig måte å estimere når dette vil skje (når linjene trekker seg nærmere). Heres hvordan det kan se ut: Figur 1: Et bevegelige gjennomsnittsoverskudd Kilde: Yahoo Finance Opprette en indikator En forhandler kan opprette en indikator ved å følge flere enkle trinn: Bestem typen indikator du vil bygge: unik eller hybrid. Bestem komponentene som skal inkluderes i indikatoren. Opprett et sett med regler (om nødvendig) for å styre når og hvor prisbevegelser skal forventes å forekomme. Test indikatoren i det virkelige markedet gjennom tilbakestesting eller papirhandel. Hvis den gir god avkastning, sett den i bruk. Et eksempel Anta at vi ønsker å skape en indikator som måler en av de mest grunnleggende elementene i markedene: pris svinger. Målet med indikatoren er å forutsi fremtidige prisbevegelser basert på dette svingemønsteret. (For relatert lesing, sjekk ut Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier.) Trinn 1 Vi ser etter å utvikle en unik indikator ved hjelp av to kjerneelementer, et mønster og matematiske funksjoner. Trinn 2 Ser vi på ukentlige diagrammer av firma XYZs lager, ser vi noen grunnleggende svingninger mellom bullish og bearishness som hver vare om fem dager. Siden vår indikator er å måle prisendringer, bør vi være interessert i mønstre for å definere swing og en matematisk funksjon, pris gjennomsnitt, for å definere omfanget av disse svingene. Trinn 3 Nå må vi definere reglene som styrer disse elementene. Mønstrene er enkleste å definere: de er bare bullish og bearish mønstre som veksler hver femte eller annen dag. For å lage et gjennomsnitt tar vi et utvalg av varigheten av oppadgående trender og et utvalg av varigheten av nedadgående trender. Vårt sluttresultat bør være en forventet tidsperiode for disse trekkene skal skje. For å definere omfanget av svingene, bruker vi en relativ høy og en relativ lav, og vi setter disse på høy og lav av det ukentlige diagrammet. For å skape en projeksjon av den nåværende hellingeklinikken basert på tidligere hellingskledninger, beregner vi bare gjennomsnittet av de totale hellingene og forutsier de samme målte bevegelsene (-) i fremtiden. Bevegelsens retning og varighet, igjen, bestemmes av mønsteret. Trinn 4 Vi tar denne strategien og tester den manuelt, eller bruker programvare til å plotte det og skape signaler. Vi finner at det med hell kan returnere 5 per sving (hver fem dag). (Finn ut mer i Backtesting og Forward Testing: Betydningen av korrelasjon.) Trinn 5 Til slutt går vi med dette konseptet og handler med ekte penger. Bunnlinje Å bygge din egen indikator innebærer å ta en dypere titt på teknisk analyse, og deretter utvikle disse grunnleggende komponentene til noe unikt. Til syvende og sist er målet å få kanten over andre handelsfolk. Bare se på Ralph Nelson Elliott eller W. D. Gann sine vellykkede indikatorer ga dem ikke bare en handelskant, men også popularitet og berykt i økonomiske kretser over hele verden. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Trading med Heiken Ashi og Heiken Ashi glatt - Hybrid Som generell informasjon: Boken av Heikin-Ashi oppfinner er nettopp blitt utgitt. - I sitt gratis nyhetsbrev kan du se at han også bruker Ichimoku-indikatoren. - For sin haDelta-indikator har jeg skrevet to indikatorer: en som en oscillator, den andre som pilesignaler. Fordi forfatteren ikke publiserer den nøyaktige formelen, har Ive programmert ganske lignende indikator. Mye moro. Hilsen, Swingman, Denne diskusjonen har vært sovende i noen tid, så jeg håper du mottar denne spørringen. For noen år siden skrev du to indikatorer i denne tråden, inkludert en haDelta-versjon for smHeikinAshi-lys. Jeg fant den opprinnelige haDelta ikke å være veldig nyttig for meg, men jeg har oppdaget noen innstillinger for smHA-lysene og for smHA-Delta-indikatoren din som i utgangspunktet virker som vakker for meg. Så jeg har et par spørsmål for deg: For det første sa du i et senere innlegg at indies hadde en liten feil i dem. Jeg kunne ikke finne en senere versjon, så har du noen gang postet en oppdatering til smHeikinAshi haDelta indikatoren. For det andre, kan du forklare de forskjellige delene av smHA Delta indi (dvs. histogrambjelker og 2 linjene) og hva de måler til slutt. ville det være mulig for deg å legge inn mq4-versjonen slik at jeg kunne kode innstillingene jeg bruker Mange takk, eyespy Uansett er det 32 forhandlere som ser på denne friske tråden nå - god jobb for meg selv Lol Ville bare fremheve et problem jeg fant med systemet og om noen slags leser kan hjelpe meg med problemet. Det er ganske enkelt, som med noen HA-metode, koteletter. Alle som prøver denne metoden på visuell backtest ville ha lagt merke til at koteletter kunne drepe fortjeneste. Er det noen MA eller annen indikator som kan filtrere koteletter Ser frem til svarene dine på gutta - takk på forhånd og for å lese 194160 ADX, hvis du handler når adx er over 20 nivåer, vil du unngå chop. Hybrid Forex Indikatorer: Active Stochastic RSI Detaljer Publisert: 26. september 2014 Skrevet av Admin Kategori: Forex-indikatorer Treff: 1801 På jakt etter optimale signaler kom handelsmennene sammen med analytikere og matematikere til ideen om å lage kombinert, eller såkalt hybrid Forex-indikatorer. Standard settet med indikatorer inkluderer vanligvis RSI dynamisk oscillator (eller Relative Strength Indicator) av Welles Wilder (sammenligner vekstdeklinen av prisen over perioden), og Stochastic RSI opprettet av George S. Lane på 50-tallet, hvis formel, unntatt de lukkede prisene, tar hensyn til maksmin på prisen over perioden. På grunn av det faktum at RSI mesteparten av handletiden forblir mellom 80-20 nivåer, kan forhandlerne vente for lenge for at signalet skal komme inn. Derfor, for å øke sensitiviteten til oscillatoren, foreslo T. Chande og S. Kroll i sin bok The New Technical Trader slike hybrid Forex-indikatorer som StochRSI, som opererer på grunnlag av RSI, og formelen for standard stokastisk brukes til dens data. Indikatoren analyserer dagens sluttkurs for verktøyet i prisklassen og legger resultatene i en viss absolutt korridor, utover hvilke indikatorene ikke går. Krysset mellom indikatorens bølger signalerer om den forestående reverseringen av trenden. Tilnærming til korridorens grenser angir områder med overskytende forsyning. Det blir til den nye oscillatoren som opererer i området fra 0 til 1. Forfatterne selv anbefalte RSI-alternativet med en periode på 14, men 9 og 25-årige er også mye brukt. Den stokastiske er mer mobil, og RSI er langsommere, men hvis begge linjene krysser grensene for 8020 (eller 7030) områdene, får vi et mer pålitelig handelssignal. Installasjon og oppsett av indikatoren i MT4 Kopier filen til den ene av hybrid Forex-indikatorer med. mql4 (.mql4) utvidelsen til ekspertindikatoren (indikatorer) og velg deretter fra standardmenyen Navigatorindikatorer for tilpasning: Parametere og matematikk av indikatoren Hybrid Forex indikatorer parametere: RSIPeriods periode av RSI oscillator PercentK parameter K av stokastisk oscillator PercentD parameter D av stokastisk oscillator NumOfBar antall barer på slutten i historien, for hvilken indikatoren vil bli beregnet (0 alle bar). Det vil si at vi har to ganger glattet Stokastisk RSI med en gjennomsnittlig lengde på K (rask Stokastisk) og D (langsomt Stokastisk), komplett med 3-års simpel glidende gjennomsnitt fra K. Ovennevnte sett av parametere mangler bare Sakte ned-alternativ, da RSI fungerer som denne parameteren. Formler for beregning av handelssignaler av indikatoren går utover de overkjøpte oversoliske grensene. På den oppadgående trenden får vi et signal om å kjøpe, hvis StochRSI går fra nivået under 20 (oversolgt grense), og deretter går opp. På et fallende marked, får vi et signal om å selge, hvis StochRSI avtar fra nivåer over 80 (overkjøpt grense), og deretter flyttes ned. Det er et pålitelig og mest populære handelssignal blant handelsmenn. Gjennombrudd av midtlinjen: Bevegelse over eller under nivået 50 virker som et signal for å bekrefte den nåværende løsningen og reduserer sannsynligheten for rask spekulativ reversering. Bevegelse over 50 (fra oversolgt grense) er et signal å kjøpe, og det gjelder til det faller under 50. Signal for å selge er bevegelse fra den overkjøpte grensen (under 50 linjer) og fungerer til tilbakelevering av prisen tilbake ( bak 50 linjen). Divergenser (positiv, negativ): Positiv ved bekreftelse over 20 linjen ses som et signal for å kjøpe, og det negative, med en reduksjon bak 80-linjen, fungerer som et signal for å selge. Falske alarmer: utviklere Chande og Kroll advarte omgående at bevegelsene tilbake (gjennom linjen til mottatt signal) indikerer et mulig feil signal. For eksempel, bevegelsen tilbake til å stige over 80 linjen indikerer et falskt signal å selge, og de tilsvarende posisjonene skal lukkes umiddelbart. Sterk trend: Som alle indikatorene for oscillatortypen, kan StochRSI forbli over overkjøpsoverskuddsnivåene i lang tid. Bevegelse av indikatoren over 80 linjer indikerer overkjøpstilstanden, men det kan også bety at det er en sterk oppadgående trend og omvendt, en rask nedgang under 20 linjen indikerer begynnelsen av en sterk nedadgående bevegelse. Skarp dynamikk til 0 og 1-linjen signaliserer om et aktivt marked, og dataene fra den kombinerte indikatoren bidrar til å gjøre handelsbeslutninger. Til sammenligning er oppførselen til individuelle RSI og Stokastiske indikatorer og hybrid Forex-indikatorer som StochRSI alle vist på samme skjermbilde av terminalen. Fordeler og ulemper Alternativer for hybrid Forex-indikatorene er alltid fordelaktige. Linjene i den kombinerte indikatoren ble imidlertid skarpere og brutt, og krysset mellom 2 linjer ble mindre forutsigbart. Hovedlinjen (blå) løper mer jevnt, og den ekstra (røde) er rask fort, slik at krysset mellom disse linjene skjer når som helst, selv om det ikke var noen seriøse skudd av prisen i markedet. Stokastisk er i stand til å gi flere forskjeller enn den vanlige RSI-linjen, så dens (stokastiske) signaler kommer tidligere, men oftere er de mindre pålitelige. Selvfølgelig kan du eksperimentere med innstillingene og få en jevnere operasjon, siden det primære formålet med å lage hybrid Forex-indikatorer var et forsøk på å øke sensitiviteten til de ulike alternativene til den relative styrkeindeksen. Indikatoren er veldig nyttig i det tøffe markedet, eller på slutten av trenden midt i et sterkt marked faller signalet kraftig. Indikatoren viser periodene klart nok, men noen ganger gir det et falskt gjennombrudd. Bruk i handelssystemer I matematikken er alle alternativene til StochRSI mer som Stokastiske Oscillator, noe som betyr at alle mulige krysspunktene i linjene kan betraktes som signaler for handel. Momentene på 8020 (eller 7030 opp til brukeren) nivåer krysset, og områder med høye kravtilskudd, og krysset mellom 50-merket som et signal for stillingsendringen, kan alle tolkes som et tilbud om å åpne en bestilling. Det vil si, vi kan konstruere en scalping-strategi fra Always in the Market familie. Slike handelssystemer mangler vanligvis stopp og fortjeneste, da ordrene for å reversere posisjonen spiller sin rolle. Det er viktig å huske at StochRSI er en slags derivat, Indikator fra indikator, slik at bevegelsen til grenseområdene ikke betyr at du umiddelbart bør selge. Tross alt er det bare ment å forutsi ekstremer av standard RSI før den relative styrkeindikatoren når disse verdiene, så en hybrid er langt nok fra den faktiske bevegelsen av markedsprisen og ofte forsinkelser. Ved bruk av StochRSI er bekreftelsessignalene fra andre indikatorer, for eksempel diagram eller volumindikatorer, nødvendige. Ellers vil den opprinnelige følsomheten og mange falske alarmer bare forhindre deg i å gjøre handelsbeslutninger.
No comments:
Post a Comment